KONTENSEMARANG.COM — Tim peneliti dari Universitas Diponegoro (Undip) berkolaborasi dengan Zonguldak Bülent Ecevit University, Türkiye, berhasil mengembangkan model matematika untuk memprediksi dinamika simpanan dan kredit perbankan di Indonesia.
Model inovatif ini juga mampu mengukur dampak kebijakan regulator, seperti aturan giro wajib minimum dan rasio kecukupan modal.
Riset yang dipublikasikan pada Juli 2026 di jurnal International Journal of Financial Studies (MDPI, Swiss) ini dipimpin oleh Dr. Moch. Fandi Ansori, S.Si., M.Si. dari Departemen Matematika Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip.
Berbeda dengan model terdahulu, pendekatan ini mengasumsikan bahwa penarikan dana oleh nasabah dipengaruhi langsung oleh kondisi likuiditas bank.
Tim peneliti menyatakan bahwa aset likuid yang memadai akan meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga menekan potensi penarikan dana, sekaligus menjadi penggerak bagi pertumbuhan kredit.
Keunggulan riset ini terletak pada kalibrasi model yang menggunakan data riil bulanan bank umum Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Oktober 2021 hingga Juni 2025. Data tersebut meliputi dana pihak ketiga, kredit, ekuitas, dan rasio kredit bermasalah (NPL).
Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa model ini mampu meramalkan data dengan tingkat kesalahan (MAPE) di bawah satu persen, menjadikannya lebih akurat dibandingkan model pembanding lainnya.
Berdasarkan analisis sensitivitas kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kenaikan giro wajib minimum terbukti menekan penyaluran kredit karena dana harus ditahan sebagai cadangan.
Sebaliknya, di dalam kerangka model matematika ini, kenaikan rasio kecukupan modal justru mendorong ekspansi kredit akibat membesarnya likuiditas yang tersedia.
Namun, tim peneliti memberikan catatan bahwa efek positif syarat modal terhadap kredit ini merupakan "saluran kepercayaan likuiditas" spesifik dalam model mereka, bukan sebuah kesimpulan universal.
Lebih jauh, tim merumuskan pengaturan kebijakan secara dinamis agar rasio kredit terhadap simpanan (LDR) tetap berada pada kisaran target 84–94 persen sesuai ketentuan Bank Indonesia.
Melalui simulasi, ditemukan bahwa kebijakan optimal akan mengarahkan giro wajib minimum pada kisaran 11,7 persen dan rasio kecukupan modal sekitar 5,6 persen.
Penelitian yang didanai oleh hibah "Riset Kompetisi FSM Undip 2026" ini diharapkan dapat menjadi alat bantu kuantitatif bagi regulator maupun pihak bank dalam merancang strategi keseimbangan kredit dan likuiditas.
Walau demikian, tim peneliti mengakui masih adanya keterbatasan, seperti asumsi ekuitas bank yang masih dianggap sebagai proporsi tetap dari kredit, yang akan menjadi fokus pengembangan pada riset selanjutnya. (*)
